     R—时间序列之金融案例分析中级培训

第一篇 VaR与分位数回归
第1讲 VaR基本理论

第2讲 VaR的RiskMetrics计算方法

第3讲 VaR计量模型计算方法

第4讲 VaR的经验分位数计算方法

第5讲 分位数回归理论与案例

第6讲 基于分位数回归的VaR计算

第二篇 极值理论与VaR
第1讲 极值理论原理

第2讲 极值理论估计方法

第3讲 基于传统极值理论的VaR计算

第4讲 基于传统极值理论的VaR讨论

第5讲 基于传统极值理论的Return Level计算

第6讲 POT极值理论原理

第7讲 POT极值理论参数估计

第8讲 基于POT极值理论的VaR计算

第三篇 金融时间序列长记忆性与应用
第1讲 金融时间序列长记忆相关概念

第2讲 时间序列长记忆性检验

2.1 R/S检验

2.2 GPH谱回归检验

第3讲 长记忆参数估计

3.1 R/S分析

3.2 周期图方法

3.3 Whittle 方法

第4讲 FARIMA模型估计

第5讲 半参数分数自回归（SEMIFAR）估计

第6讲 FIGARCH和FIEGARCH模型估计

6.1 FIGARCH和FIEGARCH模型原理

6.2 长记忆GARCH模型的估计

6.3 ARMA-FIGARCH模型和引入外生变量GARCH模型估计

第7讲 长记忆模型的预测

7.1 FARIMA和SEMIFAR模型预测

7.2 FIGARCH和FIEGARCH模型预测

第四篇 协整误差修正与应用
第1讲 伪回归概念及其后果

第2讲协整理论与应用

2.1 协整与共同趋势

2.2 协整系统模拟

第3讲误差修正模型

第4讲基于残差、协整向量已知的协整检验

第5讲基于残差、协整向量未知的协整检验

第6讲基于stock&Waston法的协整向量与ECM估计

第7讲协整VAR相关理论

第8讲 Johansen协整检验

第9讲协整检验实例分析

第10讲协整VECM极大似然估计与应用

第11讲 VECM预测分析