         Python数据分析实战：构建股票量化交易系统培训

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贯穿小册：Python金融数据分析实战型项目

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前置基础：量化交易及应用场景简介

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前置基础：开发环境及基础工具说明

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前置基础：创建一个Python文件的细节

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前置基础：Python变量类型及动态特性

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前置基础：玩转Python遍历工具for..in

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前置基础：无可或缺的Python异常处理

8
前置基础：NumPy模拟随机漫步理论

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前置基础：Pandas构建DataFrame股票数据

10
前置基础：Matplotlib函数式绘图的方式

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前置基础：Matplotlib对象式绘图的方式

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前置基础：Matplotlib模拟随机漫步轨迹

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前置基础：从概率角度谈市场中的博弈

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股票数据获取：Pandas金融模块获取股票数据

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股票数据获取：差异化分析常用股票数据接口

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股票数据获取：详解网络爬虫的原理和过程

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股票数据获取：爬虫方式获取行业板块数据

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股票数据获取：爬虫抓取东方财富网股吧帖子

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股票数据分析：全方位访问DataFrame格式股票数据

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股票数据分析：遍历DataFrame格式股票数据的方法

21
股票数据分析：股票分时明细数据的获取

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股票数据分析：分时明细数据周期重采样

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股票数据分析：如何计算主力资金的流入流出

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股票数据分析：除权数据前复权和后复权处理

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技术指标可视化：自定义Matplotlib版股票行情界面

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技术指标可视化：pyecharts实现Web版股票行情界面

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技术指标可视化：pyecharts从V0.5至V1版的转变

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技术指标可视化：TA-Lib技术指标库的扩展应用

29
技术指标可视化：用TA-Lib封装更灵活的指标库

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股票交易策略：线性回归算法建立选股策略

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股票交易策略：基于欧奈尔RPS指标选股策略

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股票交易策略：海龟择时策略入门量化交易

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股票交易策略：收益与风险维度度量策略效果

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股票交易策略：择时策略融入ATR风险控制

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股票交易策略：择时策略融入ATR动态仓位管理

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股票交易策略：蒙特卡洛算法优化策略参数

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股票交易策略：基于凯利公式的仓位管理

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量化策略回测：扒一扒量化回测中常见的陷阱

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量化策略回测：创建属于自己的回测框架

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量化策略回测：如何利用聚宽平台回测交易策略

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量化策略回测：基于BackTrader建立双均线策略

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远程下单方案：微信机器人实时提醒交易

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远程下单方案：SMTP邮件实时提醒交易

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远程下单方案：钉钉机器人实时提醒交易

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自动交易方案：模拟股票客户端交易的原理

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效率优化措施：Python扩展C/C++加速执行